ล็อคเฮด ย้ายไปยังโอลด์ แทรฟฟอร์ด ในเดือนมิถุนายน ปี 1921 และตกชั้นกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จากลีกสูงสุดในฤดูกาลแรกของเขา ขณะที่เขาอยู่กับยูไนเต็ด เขากำลังเรียนเพื่อเป็นครู แต่เขาก็ยังสามารถทำประตูได้ถึง 50 ประตูจากการลงเล่น 153 นัด
ในเดือนตุลาคม ปี 1925 เลสเตอร์ ซิตี้ เซ็นสัญญาคว้าตัวอาร์เธอร์ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรในขณะนั้นที่ 3,300 ปอนด์ ตลอด 11 ปีถัดมา ล็อคเฮดกลายเป็นบุคคลสำคัญของสโมสรที่ฟิลเบิร์ต สตรีท เขาลงเล่นให้กับเลสเตอร์ทั้งหมด 320 นัด โดยเกมลีกทั้งหมดของเขากับทีม “เดอะ ฟ็อกซ์” เป็นเกมในลีกสูงสุด
มีเพียงผู้เล่นเพียง 5 คนในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิงประตูได้มากกว่าจำนวน 114 ประตูของเขา เขาเป็นทั้งเพลย์เมกเกอร์และดาวยิงสำคัญของทีมเลสเตอร์ที่จบอันดับสามและรองแชมป์ในดิวิชันหนึ่งเดิม ในปี 1928 และ 1929
ในปี 2002 เซ็ป สมิธ อดีตทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ ซึ่งขณะนั้นอายุเกิน 90 ปี ได้บอกกับเราว่า ล็อคเฮดคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เขาเคยเล่นด้วย
ไม่มีหลักฐานในคลังข้อมูลของสโมสรว่า ในขณะที่เขาอยู่กับเลสเตอร์ ล็อคเฮดเคยใช้วุฒิการศึกษาครูของเขาหรือไม่ แต่มีหลักฐานว่าเขาได้หันไปทำธุรกิจ ในปี 1932 เขากับพี่ชายได้เปิดร้านขายวิทยุ เพลง และแผ่นเสียงบนถนนโลสบี้ เลน
หนังสือที่ระลึกที่สโมสรจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งเลสเตอร์ ฟอสส์ ได้ลงโฆษณาร้านของเขาไว้ด้วย ล็อคเฮดได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากสโมสร ถึงขนาดที่เมื่อผู้จัดการทีมอย่าง ปีเตอร์ ฮ็อดจ์ เสียชีวิตอย่างกะทันหันในปี 1934 บอร์ดบริหารก็แต่งตั้งเขาให้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมแทน
ทีมที่เขารับช่วงต่อมีผู้เล่นอายุมาก และทีมก็ตกชั้นในฤดูกาลแรกที่เขาคุมทีม แต่เขาก็ได้วางรากฐานที่ดีไว้ในฤดูกาลถัดมา โดยเลสเตอร์จบอันดับที่ 6 อย่างน่าพอใจ
เขาลาออกจากตำแหน่งในเดือนกันยายน ปี 1936 ท่ามกลางความขัดแย้งในระดับผู้บริหาร และย้ายกลับไปสกอตแลนด์เพื่อเป็นเจ้าของผับ โดยเริ่มต้นที่ใกล้เมืองเคลโซ ก่อนจะไปยังมัสเซลเบิร์ก เขาเสียชีวิตที่เอดินบะระในเดือนธันวาคม ปี 1966 แต่ชื่อของเขาในฐานะหนึ่งในนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของเลสเตอร์ ซิตี้ จะยังคงอยู่ตลอดไป